Multi-period Portfolio Optimization Under Probability Risk Measure and AR (1)-GARCH (1,1) Model
بهينه سازي چند دورهاي سبد سرمايه بر اساس اندازه ريسك احتمالي و مدلAR(1)-GARCH(1,1)
doi
نوع مقاله
Journal
بهينه سازي چند دورهاي سبد سرمايه بر اساس اندازه ريسك احتمالي و مدلAR(1)-GARCH(1,1)
×
https://people.iut.ac.ir/fa/jahandideh/content/1603236?view=qrcode